O jogo se passa em Liberty City, a cidade fictícia do GTA que aparece, posteriormente, mais detalhada em Grand Theft Auto III. O jogo volta a ser visto por cima, mesmo anglo de visão usado nos dois primeiros jogos da série, incluindo missões extras baseadas em veículos, o radar mostrando o mapa, e a grande maioria das armas, inicialmente introduzidas nos jogos de terceira dimensão.