Em Catherine, o jogador controla um homem de 32 anos chamado Vincent, o qual anda tendo estranhos pesadelos desde que sua namorada, Katherine, começou a especular sobre casamento e compromisso. Esse assunto se torna mais delicado quando ele conhece uma linda e sedutora garota chamada Catherine, e então seus pesadelos se tornam mais e mais intensos e assustadores.